tabilas
Tabela 1 – KM1 – Principais métricas: informações quantitativas sobre requisitos de precaução
8
Tabela 2 – OV1: Visão geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA)
15
Quadro 3 – Instituições incluídas no âmbito da consolidação do balanço prudencial
16
Tabela 4 – Instituições incluídas no escopo de consolidação do balanço divulgado, mas não no
conglomerado discreto
17
Tabela 5 – LI1: Diferenças entre os domínios contábil e regulatório para consolidação e mapeamento
Categorias de demonstrações financeiras com categorias de risco regulatório
17
Tabela 6 – LI2: Principais Fontes de Diferenças entre Quantidades de Exposição Regulatória e Valores Contábeis em
Declarações financeiras
19
Tabela 7 – PV1: Ajustes por avaliação – PVA
19
Tabela 8 – CC1: Composição do capital regulatório
20
Tabela 9 – CC2: Conciliação do Patrimônio de Referência com o Balanço
22
Tabela 10 – GSIB1 – Divulgação dos Indicadores G-SIB
23
Tabela 11 – CCyB1: Distribuição geográfica das exposições de crédito utilizadas no buffer anticíclico
23
Tabela 12 – LR1: Comparação Resumida de Ativos Contábeis x Razão de Alavancagem Medida de Exposição
25
Tabela 13 – LR2: Formulário de Divulgação do Índice de Alavancagem Comum
27
Tabela 14 – LIQ1: Índice de Cobertura de Liquidez – LCR
32
Tabela 15 – LIQ2: Índice de Financiamento Líquido Estável – NSFR
33
Tabela 16 – CR1: Qualidade de Crédito dos Ativos
36
Quadro 17 – CR2: Evolução do stock de crédito malparado e títulos de dívida
36
Tabela 18 – Informações adicionais sobre a qualidade de crédito dos riscos. Decomposição das exposições totais por
Área geográfica do Brasil, por país, setor econômico e maturidade restante
37
Tabela 19 – Informações Adicionais sobre a Qualidade de Crédito das Exposições Transacionais Totais em Trajetória Anormal
Separados por região geográfica do Brasil, por país e setor econômico, bem como por cada
julgamentos
38
Tabela 20 – Informações Adicionais sobre a Qualidade de Crédito das Exposições – Total das Exposições Inadimplentes discriminadas
por bandas de atraso
38
Tabela 21 – Porcentagem das dez maiores exposições de dívida em relação ao intervalo total
especificado na tabela CR1
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Tabela 22 – CR3: Técnicas de Mitigação do Risco de Crédito – Visão Geral
39
Tabela 23 – CR4: Abordagem Padronizada – Exposição de Crédito e Efeitos da Mitigação do Risco de Crédito (CRM)
40
Tabela 24 – Critério para o Benchmark 5: Abordagem Padronizada – Exposições por Classes de Ativos e Ponderações de Risco
40
Tabela 25 – CCR1: Análise da Exposição de Crédito da Contraparte (CCR) por Abordagem
42
Tabela 26 – CCR3: Abordagem Padronizada para Exposições CCR por Carteira Regulatória e Ponderações de Risco
42
Tabela 27 – CCR5: Composição de Colateral para Exposição CCR
43
Tabela 28 – CCR6: Informações da CCR sobre exposição a derivativos de crédito
43
Tabela 29 – CCR8: Informações da CCR sobre exposição a contrapartes centrais
44
Tabela 30 – SEC1: Exposições de Securitização na Carteira Bancária
45
Tabela 31 – SEC2: Exposições de Securitização na Carteira de Negociação
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Tabela 32 – SEC3: Exposições de Securitização da Carteira Bancária e Capital Regulatório Associado
Requisitos – Banco atuando como originador ou patrocinador
46
Anexo 33 – SEC4: Exposições de Securitização da Carteira Bancária e Requisitos de Capital Associados – Banco
Trabalhe como investidor
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Tabela 34 – MR1: Risco de mercado na abordagem consolidada
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Tabela 35 – IRRBB1: Informações quantitativas do IRRBB
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