Banco do Brasil SA: Relatório de Gestão de Riscos do quarto trimestre do vigésimo segundo trimestre

tabilas

Tabela 1 – KM1 – Principais métricas: informações quantitativas sobre requisitos de precaução

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Tabela 2 – OV1: Visão geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA)

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Quadro 3 – Instituições incluídas no âmbito da consolidação do balanço prudencial

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Tabela 4 – Instituições incluídas no escopo de consolidação do balanço divulgado, mas não no

conglomerado discreto

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Tabela 5 – LI1: Diferenças entre os domínios contábil e regulatório para consolidação e mapeamento

Categorias de demonstrações financeiras com categorias de risco regulatório

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Tabela 6 – LI2: Principais Fontes de Diferenças entre Quantidades de Exposição Regulatória e Valores Contábeis em

Declarações financeiras

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Tabela 7 – PV1: Ajustes por avaliação – PVA

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Tabela 8 – CC1: Composição do capital regulatório

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Tabela 9 – CC2: Conciliação do Patrimônio de Referência com o Balanço

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Tabela 10 – GSIB1 – Divulgação dos Indicadores G-SIB

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Tabela 11 – CCyB1: Distribuição geográfica das exposições de crédito utilizadas no buffer anticíclico

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Tabela 12 – LR1: Comparação Resumida de Ativos Contábeis x Razão de Alavancagem Medida de Exposição

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Tabela 13 – LR2: Formulário de Divulgação do Índice de Alavancagem Comum

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Tabela 14 – LIQ1: Índice de Cobertura de Liquidez – LCR

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Tabela 15 – LIQ2: Índice de Financiamento Líquido Estável – NSFR

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Tabela 16 – CR1: Qualidade de Crédito dos Ativos

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Quadro 17 – CR2: Evolução do stock de crédito malparado e títulos de dívida

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Tabela 18 – Informações adicionais sobre a qualidade de crédito dos riscos. Decomposição das exposições totais por

Área geográfica do Brasil, por país, setor econômico e maturidade restante

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Tabela 19 – Informações Adicionais sobre a Qualidade de Crédito das Exposições Transacionais Totais em Trajetória Anormal

Separados por região geográfica do Brasil, por país e setor econômico, bem como por cada

julgamentos

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Tabela 20 – Informações Adicionais sobre a Qualidade de Crédito das Exposições – Total das Exposições Inadimplentes discriminadas

por bandas de atraso

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Tabela 21 – Porcentagem das dez maiores exposições de dívida em relação ao intervalo total

especificado na tabela CR1

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Tabela 22 – CR3: Técnicas de Mitigação do Risco de Crédito – Visão Geral

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Tabela 23 – CR4: Abordagem Padronizada – Exposição de Crédito e Efeitos da Mitigação do Risco de Crédito (CRM)

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Tabela 24 – Critério para o Benchmark 5: Abordagem Padronizada – Exposições por Classes de Ativos e Ponderações de Risco

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Tabela 25 – CCR1: Análise da Exposição de Crédito da Contraparte (CCR) por Abordagem

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Tabela 26 – CCR3: Abordagem Padronizada para Exposições CCR por Carteira Regulatória e Ponderações de Risco

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Tabela 27 – CCR5: Composição de Colateral para Exposição CCR

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Tabela 28 – CCR6: Informações da CCR sobre exposição a derivativos de crédito

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Tabela 29 – CCR8: Informações da CCR sobre exposição a contrapartes centrais

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Tabela 30 – SEC1: Exposições de Securitização na Carteira Bancária

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Tabela 31 – SEC2: Exposições de Securitização na Carteira de Negociação

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Tabela 32 – SEC3: Exposições de Securitização da Carteira Bancária e Capital Regulatório Associado

Requisitos – Banco atuando como originador ou patrocinador

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Anexo 33 – SEC4: Exposições de Securitização da Carteira Bancária e Requisitos de Capital Associados – Banco

Trabalhe como investidor

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Tabela 34 – MR1: Risco de mercado na abordagem consolidada

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Tabela 35 – IRRBB1: Informações quantitativas do IRRBB

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